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시스템 트레이딩 간단한 예제로 살펴보기, 시스템 트레이딩 전략 진행하기, 사이보스 트레이더 활용하기, CYBOS Trader 활용
두우두우 2013. 11. 13. 11:54시스템 트레이딩 간단한 예제로 살펴보기, 시스템 트레이딩 전략 진행하기, 사이보스 트레이더 활용하기, CYBOS Trader 활용
시스템 트레이딩 간단한 예제로 살펴보기, 시스템 트레이딩 전략 진행하기, 사이보스 트레이더 활용하기
지금까지 시스템 트레이딩이란 무엇이며, 시스템 트레이딩의 장단점, 설치방법에 대해 알아보았습니다.
이번에는 시스템 트레이딩을 활용해서 실제 매매하는 과정까지의 전과정을 간략하게 알아보겠습니다.
시스템 트레이딩의 의미 및 설치방법을 궁금하신 분은 아래의 링크를 이용하시기 바랍니다.
[링크]주식 자동매매 프로그램, 시스템 트레이딩 시작하기
시스템 트레이딩에는 크게 6가지 영역으로 구분됩니다.
6가지 영역은 사용자함수, 사용자지표, 신호, 강조, 추세, 전략으로 구성되며, 사용자함수를 제외한 나머지 5개의 영역은 사용방법이 거의 비슷합니다.
이번에는 시스템 트레이딩을 이용해서 수익을 낸다기 보다는 간단한 전략을 활용하기 위한 기본적인 지표 및 신호를 추가하는 방법, 전략을 적용해서 수익이 났는지를 확인해 보는 보고서 확인과정까지를 간단히 알아보겠습니다.
아래 내용에 나오는 함수 및 용어에 대한 설명은 차후에 포스팅하기로 하고, 이번 글에서는 전략을 구사하는 과정을 알아가는 정도로만 설명을 드리도록 하겠습니다.
시스템 트레이딩 시작하기
대신증권 홈페이지에서 다운받아 설치한 사이보스 트레이더 프로그램을 실행시킵니다.
메뉴에서 [파일] - [새로 만들기]를 선택하면 다음과 같은 화면이 나타납니다.
새 워크그룹명에는 본인이 작업하는 그룹의 이름을 적으셔도 됩니다.
지금은 과정을 설명하는 정도로만 설명을 하고자 하니 변경하지 않고 확인 버튼을 눌러서 진행하겠습니다.
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차트 마법사 창이 나타나면 본인이 보고자 하는 종목을 선택하면 됩니다.
여기서는 테스트의 목적으로 삼성전자 종목을 선택해 보도록 하겠습니다.
아래 그림에 표시된 돋보기 아이콘을 선택해 보겠습니다.
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종목명에 삼성전자를 입력 후 확인 버튼을 클릭하겠습니다.
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차트 마법사에 삼성전자 종목이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.
아래쪽에 지표 및 투자정보도 추가할 수 있지만 지금은 기본값으로 진행하도록 하겠습니다.
주가 정보는 일봉을 기준으로 불러오도록 합니다.
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삼성전자 종목의 일간 차트가 화면에 나옵니다.
여기에 본인이 원하는 지표나 신호 등을 추가할 수 있으며, 전략을 적용할 수 있습니다.
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시스템 트레이딩 지표 추가하기
메뉴에서 [시스템 트레이딩] - [시스템 트레이딩 편집]을 누르거나 CTRL + F 키를 누르면 시스템 트레이딩 편집 창이 나타납니다.
화면 왼쪽 상단에 6개의 아이콘이 시스템 트레이딩에서 사용하는 6개의 영역을 나타냅니다.
[파일] - [새로 작성] 메뉴를 눌러서 지표를 추가해 보도록 하겠습니다.
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왼쪽의 6개 영역 중 지표를 선택하고, 이름을 작성합니다. 여기서는 예제로 USER_Indicator1 이라고 입력해 보겠습니다.
작성 버튼을 누릅니다.
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우측 하단에 편집창이 나타나며 여기에 지표로 표시하고자 하는 내용을 추가하면 됩니다.
입력 내용은 다음과 같습니다.
Call PLOTI1("NetProfit", I_NetProfit)
Call PLOTI2("OpenEquity", I_CloseEquity)
Call PLOTI3("Zero", 0)
지표를 입력할 때는 위의 형태로 입력하며, 지표는 PLOT 에 Indicator 의 I를 붙여서 사용하며, 숫자를 붙여서 사용합니다.
PLOTI1과 PLOTI2의 지표는 현재 어느 정도의 수익을 내고 있는지를 나타내며, 이 중 PLOTI1의 NetProfit은 매도(청산)를 하지 않았지만 현재가를 기준해서의 이익을 나타내며, PLOTI2의 OpenEquity는 매도(청산)가 이루어진 상태의 수익을 나타냅니다.
PLOTI3의 Zero는 0 기준선을 넣어서 식별을 용이하게 해 주기 위함입니다.
위의 지표 3개는 적용하더라도 PLOTI3의 Zero만 나타날 뿐 PLOTI1, PLOTI2는 나타나지 않습니다.
PLOTI1과 PLOTI2는 전략이 적용되어 주문이 들어간 후에 나타나게 됩니다.
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작성된 코드는 검증을 거쳐야만 사용이 가능합니다.
[검증] - [유효성 검증] 메뉴를 누르거나 F5키를 눌러서 검증을 합니다.
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작성된 소스에 오류가 없다면 다음과 같은 화면이 나타납니다.
확인 버튼을 클릭합니다.
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작성한 지표를 차트에 적용시키기 위해 [창] - [삼성전자-일간] 메뉴를 선택합니다.
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차트 화면이 나타나면 작성한 지표를 적용해야겠지요.
[시스템 트레이딩] - [시스템 트레이딩 적용] - [지표] 메뉴를 선택합니다.
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지표 목록 중에서 조금전 작성한 USER_Indicator1을 선택 후 [차트에 적용] 단추를 클릭합니다.
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현재 지표에는 변수를 사용하지 않았으므로 확인 버튼을 눌러서 다음단계로 진행합니다.
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차트 화면의 맨 아래에 새로운 영역이 나타난 것을 알 수 있습니다.
새로 나타난 지표 영역의 중간에 Zero 기준선이 나타난 것을 알 수 있습니다.
수익을 나타내는 2개의 지표선은 전략을 적용하고 난 다음 확인이 가능합니다.
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시스템 트레이딩 신호 추가하기
이번에는 특정 상황이 될 때마다 나타내는 신호영역을 추가해 보겠습니다.
시스템 트레이딩 편집 창에서 [파일] - [새로 작성] 메뉴를 선택합니다. (차트 창 위의 메뉴가 아닙니다.)
목록 중에서 [신호]를 선택하고, 이름을 USER_Signal1 이라고 입력 후 작성 버튼을 누릅니다.
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편집 창에 진입가를 나타내는 명령문을 입력해 보겠습니다.
입력하는 내용은 다음과 같습니다.
If I_Position = 1 Then
Call PLOTS1("진입가", I_EntryPrice)
End If
여기서 I_Position 은 현재 매수 상태인지를 나타내는 값으로 1 일 경우 매수하였다는 뜻입니다.
I_EntryPrice 는 매수금액을 나타내며,
명령문의 전체 내용은 매수한 상태인 경우 매수금액에 진입가를 표시하라는 뜻입니다.
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모두 입력하였으면 F5키를 눌러서 유효성 검증을 합니다.
이상이 없다면 다음과 같은 메시지창이 나옵니다.
확인 버튼을 누릅니다.
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차트 화면에서 메뉴를 선택해도 되지만 이번에는 차트 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러서 팝업메뉴로 선택해 보겠습니다.
[시스템 트레이딩] - [적용] - [신호] 메뉴를 선택합니다.
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조금 전에 작성한 신호의 USER_Signal1 을 선택 후 차트에 적용 버튼을 클릭합니다.
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변수를 사용하지 않았으므로 확인 버튼을 누릅니다.
신호 영역도 역시 전략이 적용된 다음에 나타나는 영역이므로 차트 화면에는 아무런 변화가 없습니다.
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시스템 트레이딩 전략 추가하기
시스템 트레이딩 편집 창에서 [파일] - [새로 작성] 메뉴를 선택 후 목록에서 전략을 선택 후 이름을 입력합니다.
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편집 창에 전략을 입력합니다.
아래의 전략은 전략이 적용되는 과정을 보여주기 위함이며, 아래의 전략으로는 수익을 내기 어렵습니다.
전략은 여러분께서 많이 많이 고심하시고, 연구하셔서 적용하기로 하고, 지금은 전략을 어떻게 적용하는지만 보도록 하겠습니다.
전략은 다음과 같습니다.
종가가 14일 이동평균선을 상향 돌파하면 다음 봉 시가에 시장가로 매수
종가가 14일 이동평균선을 하향 돌파하면 다음 봉 시가에 시장가 매수청산
전체 입력한 내용은 다음과 같습니다.
'종가가 14일 이동평균선을 상향 돌파하면 다음 봉 시가에 시장가로 매수
If CrossUp(Close, Mov(Close, 14, S)) Then
Call Buy("매수", Atmarket)
End If
'종가가 14일 이동평균선을 하향 돌파하면 다음 봉 시가에 시장가 매수청산
If CrossDn(Close, Mov(Close, 14, S)) Then
Call ExitLong("매수청산", Atmarket)
End If
입력 내용 중 녹색은 주석으로 실행되지 않는 내용으로, 설명을 적을 때 사용합니다.
상세한 내용은 차후 설명드리기로 하고 대충 보시면 어느 정도는 이해가 가지 않을까 싶습니다.
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내용 입력이 완료되었으면 유효성 검증을 진행합니다.
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본문에 이상이 없다면 다음과 같은 메시지 창이 나타납니다.
이제서야 전략을 차트에 적용해 볼 수 있겠군요.
차트 윈도우에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러서 [시스템 트레이딩] - [적용] - [전략]을 선택합니다.
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목록 중 조금 전에 작성한 USER_Strategy1 을 선택 후 차트에 적용 버튼을 클릭합니다.
작성한 변수가 없으므로 다음과정으로 진행합니다.
차트에 이전에 없던 내용이 많아 추가되었습니다.
1번 매수는 종가가 14일 이동평균선을 상향 돌파한 경우 매수주문으로 주식을 매수한 위치입니다.
2번 매수청산은 종가가 14일 이동평균선을 하향 돌파한 경우 매수청산한 위치입니다.
3번 진입가는 매수가 이루어져서 주식을 보유하고 있는 경우 진입가를 표시 해 줍니다. 이 내용은 위에서 작성한 신호역역의 I_EntryPrice 문으로 인해서 나타나는 신호입니다.
아울러 하단의 지표영역에 녹색선과 적색선이 추가된 것을 볼 수 있습니다.
녹색선은 현재가를 기준한 수익곡선으로 주식을 보유한 경우에는 현재가를 기준한 수익상태를 나타냅니다.
적색선은 매수와 매도를 기준한 수익곡선으로 주식을 보유한 상태의 수익상태는 포함되지 않습니다.
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지표를 보면 아시겠지만 위의 전략으로는 쉽사리 수익을 내기 어렵습니다.
실제로 이익이 났는지 손해가 났는지 보고서를 통해서 확인해 보겠습니다.
[시스템 트레이딩] - [시뮬레이션 보고서] 메뉴를 선택합니다.
시뮬레이션 보고서 페이지가 나타나며 상세한 종합보고서 페이지가 나타납니다.
첫 줄의 총손익만 봐도 상당한 금액을 손해봤음을 알 수 있습니다.
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왼쪽의 거래내역 메뉴를 선택하면 매수와 매수청산 내역을 확인하실 수 있습니다.
이 내역을 참조해서 어는 시점에 매수하며, 어느 시점에 매수청산하는지 확인해 보고, 매수나 매수청산이 일어나지 말아야 하는 시점에 거래가 일어난 경우 어떤 조건이 잘못되었는지를 확인할 수 있으며, 매수나 매수청산이 일어나야 할 시점에 왜 거래가 일어나지 않았는지를 꼼꼼히 따져볼 수 있습니다.
왼쪽의 메뉴 중 그래프를 선택하면 자산 분석 내용을 한 눈에 알아볼 수 있습니다.
다양한 그래프가 제공되니 많은 도움이 되실 것입니다.
지금까지의 과정은 본인이 작성한 전략을 가상으로 테스트해 본 결과입니다.
즉 전략이 잘못되어 손해를 봤더라도 실제 본인의 계좌에서 돈이 나가거나 하지는 않았습니다.
차후 전략을 보완하여 이상적인 전략이 작성되면 어떻게 해야 실제 거래를 할 수 있을까요?
그것은 전략을 적용할 때 기본설정 탭에서 [시험 적용]을 [반자동 주문]이나 [자동 주문]으로 변경해서 진행하시면 됩니다.
반자동 주문이나 자동 주문은 실제로 거래가 이루어지므로 신중하게 검토 후 진행하시기 바랍니다.
반자동 주문은 전략에 따른 조건이 맞아 주문할 경우 주문이 나간다는 팝업창을 띄워주고 클릭을 하면 주문이 들어가는 형태입니다.
자동 주문은 전략에 따른 조건이 맞아 주문할 경우 별도의 알림없이 곧바로 주문이 들어가는 형태입니다.
기타 자세한 내용은 차후에 포스팅 하도록 하겠습니다.
시스템 트레이딩 간단한 예제로 살펴보기, 시스템 트레이딩 전략 진행하기, 사이보스 트레이더 활용하기
지금까지 시스템 트레이딩을 통해서 꼭 필요한 지표나 신호를 표시하고, 간단한 전략을 세워서 주식 거래를 진행하는 과정까지를 간략히 알아보았습니다.
위에서 설명한 전략은 실제 적용하기에는 보완해야될 점이 많습니다.
그러므로 시스템 트레이딩을 적용해 보는 정도로만 생각하시고, 차후 설명 드리는 매수 및 청산전략을 읽어보시고, 본인만의 전략을 세워서 수익을 극대화 시켜보시기 바랍니다.
시스템 트레이딩을 준비하는 분이시라면 재테크는 제대로 준비하고 계시겠지요.
재테크에는 주식 투자 뿐만 아니라, 펀드나 채권 등 매우 다양하지요.
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