이동평균선 투자기법, 이동평균선 매매기법, 볼린저 밴드 투자기법, 볼린저 밴드 주식투자법

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주식투자는 순간 순간의 느낌으로 투자했다가는 큰 낭패를 볼 수 있습니다.

주식투자를 시작한지 얼마되지 않으신 분들은 기존에 나와있는 주식투자 기법들을 다양하게 학습하고, 분석해 보신 후 본인만의 전략을 세워서 투자하시기 바랍니다.

 

본인만의 전략이 있다면 해당 전략을 프로그램화하여 이전의 주식 데이터로 검증한 후 충분한 수익률이 나올 경우 적용하시기 바랍니다.

 

본인의 전략을 프로그래밍화 하는 방식을 쉽게 말해 시스템 트레이딩이라고 합니다.

아직 시스템 트레이딩에 대해 모르시는 분은 아래의 글들을 먼저 읽어 보시기 바랍니다.

 

 

시스템 트레이딩 관련 글   [링크]주식 자동매매 프로그램, 시스템 트레이딩 시작하기 [링크]대신증권 시스템 트레이딩 프로그램 설치하기, 사이보스 트레이더 설치하기 [링크]시스템 트레이딩 간단한 예제로 살펴보기, 시스템 트레이딩 전략 진행하기

 

이동평균선 투자기법, 이동평균선 매매기법, 볼린저 밴드 투자기법, 볼린저 밴드 주식투자법

 

이동평균선 투자기법, 이동평균선 매매기법

 

이동평균선 투자기법과 볼린저 밴드 투자기법은 유사한 점이 많이 있습니다.

볼린저 투자기법은 우선 이동평균선에 대해 알아야 설명이 가능하므로 이동평균선에 대해 먼저 설명하겠습니다.

 

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이동평균선이란 무엇일까?

 

이동평균선이란 주가뿐만 아니라 거래량과 매매대금 등 여러 가지 항목에 대해 사용하는데 이름에서도 알수 있는 것처럼 일정 기간 동안의 평균치를 계산하고, 그것을 그래프로 표시한 것입니다.

매일 매일의 주가나 거래량이 변하기 때문에 평균치가 달라지게 되고, 이동평균선도 달라지게 되는 것입니다.

 

이동평균선은 흔히 줄여서 이평선이라고 하며, 몇 일 간의 평균이냐에 따라 5일 이동평균선, 20일 이동평균선, 60일 이동평균선, 120일 이동평균선, 200일 이동평균선 등이 자주 사용되며, 그 외에도 원하는 일에 따라 3일 이동평균선, 3.5일 이동평균선 등 다양하게 사용할 수 있습니다.

 

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이동평균선은 주가에만 적용하는 것이 아니고, 거래량이나 매매대금 등에도 사용하는데 사용 방법은 동일합니다.

 

이동평균선 중에서 5일 이동평균선이나 6일 이동평균선, 10일 이동평균선 등은 단기 이동평균선이라고 하며, 20일 이동평균선, 60일 이동평균선은 중기 이동평균선이라고 하고, 120일 이동평균선, 200일 이동평균선은 장기 이동평균선이라고 합니다.

 

6일이나 10일 이동평균선은 가까운 장래의 움직임을 예측하는데 사용되며, 20일 이동평균선, 60일 이동평균선은 1개월 또는 2 ~ 3개월 정도의 미래를 예측하는데 사용됩니다.

 

120일 이동평균선과 200일 이동평균선은 주로 반년이나 1년 정도의 주가 예측에 사용됩니다.

 

이동평균선이 상승되고 있으면 상승세이고, 하락하고 있으면 하락세입니다.

 

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이동평균선 상승기 신호, 하락기 신호

 

이동평균선을 보면 주가가 상승하는 상승기인지, 주가가 하락하는 하락기인지를 알 수 있습니다.

주로 상승기 신호는 다음과 같은 경우입니다.

 

 

상승기 신호   1. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 상향 돌파하는 경우 2. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 나란히 상승하는 경우 3. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 장기간 하락한 후 단기 이동평균선이 상승하기 시작하는 경우

 

여기에서 단기 이동평균선이나 장기 이동평균선은 몇일 이동평균선이라고 정해졌다기 보다는 본인이 보고 있는 이동평균선 중에서 작은 일수의 이동평균선과 큰 일수의 이동평균선을 말합니다.

 

만약 5일 이동평균선과 10일 이동평균선, 20일 이동평균선을 보고 있다면 5일 이평선이 10일 이평선을 상향 돌파할 경우 위의 1번에 해당하게 됩니다.

 

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하락기 신호   1. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 하향 돌파하는 경우 2. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 나란히 하락하는 경우 3. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 장기간 상승한 후 단기 이동평균선이 하락하기 시작하는 경우

 

 

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이동평균선을 이용한 전략의 시스템 트레이딩 적용

 

이동평균선 기법 중 일부를 시스템 트레이딩으로 적용해 보겠습니다.

참고로 아래의 전략은 이동평균선을 예시로 보여주는 것일 뿐 수익률을 기대하기에는 많은 어려움이 있습니다.

이동평균선 예제 정도로만 생각하시고, 실제 적용시에는 한 가지 전략만 활용하는 것 보다는 다양한 기법들을 혼합해서 본인만의 전략을 세운 후 적용하시기 바랍니다.

 

이동평균선 전략   1. 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 상향 돌파하면 그 다음날 시장가로 매수 2. 현재 매수 포지션이고 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 하향 돌파하면 그 다음날 시장가로 매도   시스템 트레이딩의 전략 소스 (아래의 내용을 시스템 트레이딩 전략으로 적용하시면 됩니다. 적용 방법을 모르시는 분은 상단의 링크를 보시면 자세히 설명이 되어 있습니다.)   '5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 상향 돌파하면 그 다음날 시장가로 매수 If Mov(Close, 5, S) > Mov(Close, 10, S) Then     Call Buy("Buy", Atmarket) End If   '현재 매수 포지션이고 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 하향 돌파하면 그 다음날 시장가로 매도 If Position = 1 And Mov(Close, 5, S) < Mov(Close, 10, S) Then     Call ExitLong("LE", Atmarket) End If

 

아래의 그림은 위의 전략을 적용시키는 화면입니다.

 

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아래의 그림은 위의 이동평균선 전략을 삼성전자의 주식에 적용한 차트입니다.

 

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볼린저밴드 투자기법, 볼린져 밴드 투자기법

 

볼린저 밴드 투자기법은 기술적 분석에 사용하는 많은 지표 중에서도 많은 투자자들이 활용하는 보조지표 중 하나입니다.

볼린저 밴드 기법은 매매시점을 포착하는데 유용하게 사용할 수 있는 기법입니다.

 

볼린저밴드는 변동성 지표로 John Bollinger에 의해 개발된 기법입니다.

이동평균선은 일정 기간동안의 이동 평균만을 계산하는 반면, 볼린저 밴드는 여기에 밴드, 즉 폭을 추가한 것이라고 생각하시면 됩니다.

 

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볼린저 밴드는 중심선, 상부밴드선, 하부밴드선으로 3가지의 선으로 구성됩니다.

  

볼린저 밴드 구성 1. 볼린저 밴드 중심선 : 단순이동평균선 2. 볼린저 밴드 상부밴드선 : 단순이동평균 + 2 * 표준편차 3. 볼린저 밴드 하부밴드선 : 단순이동평균 - 2 * 표준편차

 

볼린저 밴드 중심선은 대표가격의 20일 이동평균선으로, 대표가격이란 (고가 + 저가 + 종가) / 3 으로 계산한 값입니다.

볼린저 밴드 상부밴드선과 하부밴드선은 여기에 변동성을 의미하는 표준편차의 값을 2 더하거나 빼서 구한 값입니다.

 

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볼린저 밴드 투자기법은 일반적으로 과매수와 과매도에 자주 사용하는 매매기법입니다.

 

1. 주가가 볼린저 밴드의 하부밴드선에 위치하면 볼린저 밴드 중심선으로 회귀할 것으로 예측하여 매수 신호로 여기는 것이며, 주가가 볼린저 밴드의 하부밴드선에 위치하면 볼린저 밴드 중심선으로 회귀할 것으로 예측하여 매도 신호로 여기는 것입니다.

 

2. 볼린저 밴드의 폭이 상대적으로 좁아진 경우 가격대 내부에서 가격상한선 위로 상승하면 매수 신호로 여기는 것이고, 가격하한선 아래로 하락하면 매도 신호로 여기는 것입니다.

 

3. 주가가 볼린저 밴드의 범위를 벗어났다가 다시 진입하는 경우인데, 하한선 바깥쪽에서 진입하면 매수 신호로 여기고, 상한선 바깥쪽에서 진입하면 매도 신호로 여기는 것입니다.

 

볼린저 밴드는 변동성 측정을 위해 표준편차를 사용하는 기법으로 시장가격의 반응속도와 일정기간 동안의 변동성 크기를 쉽게 파악할 수 있다는 장점이 있지만 선행지표로 활용하기에는 다소 무리가 있습니다.

 

실전매매에서는 선행지표를 활용해야 앞으로의 주가를 예측할 수 있으므로 볼린저 밴드를 활용하기에는 어렵습니다.

 

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볼린저 밴드를 활용한 전략을 시스템 트레이딩으로 적용시켜 보겠습니다.

 

볼린저 밴드 전략   1. 종가가 20일 볼린저 밴드 상한선보다 크면 그 다음날 시장가로 매수 2. 종가가 20일 볼린저 밴드 하한선보다 작으면 그 다음날 시장가로 매도 3. 현재 매수 포지션이고 종가가 20일 볼린저 밴드 중심선보다 적어지면 그 다음날 시가로 매수 청산 4. 현재 매도 포지션이고 종가가 20일 볼린저 밴드 중심선보다 크면 그 다음날 시가로 매도 청산   볼린저 밴드 전략의 시스템 트레이딩 적용   '종가가 20일 볼린저 밴드 상한선보다 크면 그 다음날 시장가로 매수 If Close > BBandTop(Close, len, up, s) Then     Call Buy("Buy", Atmarket) End If   '종가가 20일 볼린저 밴드 하한선보다 작으면 그 다음날 시장가로 매도 If Close < BBandBot(Close, len, down, s) Then     Call Sell("Sell", Atmarket) End If   '현재 매수 포지션이고 종가가 20일 볼린저 밴드 중심선보다 적어지면 그 다음날 시가로 매수 청산 If Position = 1 And Close < BBandMid(Close, len, up, s) Then     Call ExitLong("LE", Atmarket) End If   '현재 매도 포지션이고 종가가 20일 볼린저 밴드 중심선보다 크면 그 다음날 시가로 매도 청산 If Position = -1 And Close > BBandMid(Close, len, down, s) Then     Call ExitShort("SE", Atmarket) End If

 

아래 그림은 볼린저 밴드 투자기법을 시스템 트레이딩으로 적용하는 화면입니다.

 

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아래 그림은 삼성전자의 주가에 볼린저밴드 투자기법을 적용한 경우입니다.

아래 그림 중 "BUY"는 매수 위치이고, "LE"는 매도 위치이며, 중간의 적색 점선은 매수시점의 가격을 나타내는 점선입니다.

 

중간 부분은 거래량을 나타내며, 하단 부분은 수익률을 나타내는 그래프로 적색선은 매수와 매도를 기준한 수익률이며, 녹색선은 매수한 경우에는 현재가를 기준한 수익률을 나타냅니다.

 

아래의 그래프 상으로는 높은 수익률을 나타내고 있습니다.

 

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